Стиль мира Warhammer 40,000 часто называют футуристически-готическим фэнтези. Одной из наиболее характерных черт мира является нарочитая эклектичность — генетически измененные суперсолдаты соседствуют с вооружёнными копьями всадниками, напоминающими монгольских воинов, сверхсветовые космические корабли соседствуют с паровыми машинами, высокотехнологичное фантастическое оружие — с топорами, мечами и другим холодным оружием.