Орден Серых Рыцарей с древнейших времен специализируется на изгнании демонов и тесно сотрудничает с Инквизицией. Десять веков назад на планете Корион IX Серый Рыцарь Мандулис сражался против демона Гаргатулота. В бою, который стоил ему жизни, Мандулис все же сумел изгнать тварь обратно в Имматериум.

Действие в Warhammer 40k происходит в XLI тысячелетии нашей эры (именно отсюда и появилось число 40.000). В это время на обозримых просторах Галактики раскинулась ИМПЕРИЯ человечества — огромное звездное государство, подобное по размерам Империи АЗИМОВА. Империя состоит из бесчисленного множества населенных миров. Их известно более миллиона, но даже это число — ничто в масштабах Галактики, простирающейся на 90 тысяч световых лет в длину, 15 тысяч в ширину и включающей в себя четыре миллиарда звезд. В Warhammer 40000 постоянно открываются новые миры, а старые могут подпадать под власть чужеродных сил, других рас или просто пытаться отколоться от Империи. Империя — постоянно развивающийся организм. Правда, на текущий срок (конец XLI тысячелетия) ее можно скорее назвать упадочным государством, так как многочисленные войны, вторжения иных рас и влияние Хаоса вызвало откат человеческого государства со своих позиций. Но люди живут и продолжают верить, что Империя воспрянет и оттеснит врагов, а потом и вовсе уничтожит их.